Avant de lire cet article, je tenais juste à préciser que je n’utilise qu’une seule méthode pour investir en Bourse et le véritable test se fait en réel sur le portefeuille.

Je ne suis pas vraiment favorable au backesting (test sur le passé complètement automatisé d’une stratégie d’achat-vente), mais j’ai eu envie de vous en faire un backtesting manuellement sur la Société Générale pour vous montrer les périodes dans lesquelles j’aurais été dans le marché et hors marché sur ce titre en utilisant mon indicateur de suivi de tendance.

Quels sont les résultats sur les 20 dernières années ?

Pour faciliter mes calculs, j’ai pris une moyenne annuelle de 5% pour le versement du dividende. Il était de 8,44% en 2011 et il n’y en a pas eu en 2012, donc le résultat final est variable entre 2 ou 3% en moins ou en plus. Et ils sont versés habituellement vers le 05 juin.

Le capital fictif est de 1 000€ et les données sont brutes (sans les frais de courtage). Il s’agit juste de vous donner une idée générale de ce que ma performance et mes transactions auraient été, si j’avais acheté cette valeur en 1991.

Quel sont les principaux points à retenir de ce tableau ?

Capital fictif initial : 1 000,00€

Capital fictif final :   3 372,75€

Gains (plus-values et dividendes): 2372,75€

La performance moyenne annuelle sur cette valeur est de 17,70%.

• L’action a été multipliée par 3 entre 2003 et 2007 et ma stratégie aurait été profitable avec un gain de 1249,13€ à la vente du 26/02/2007.
• Les 2 krachs boursiers de 2001 et 2008 auraient été évités avec une vente le 10/09/2001 et le 23/07/2007.
• Ma stratégie m’aurait permis de bénéficier des dividendes chaque année sauf en 1994, en 2008 et en 2010.
• Il n’y a que 13 transactions sur une longue période de 21 ans.

J’ai eu un signal d’achat sur la Société Générale le 03/09/2012. Seulement, je me fixe comme règle de ne pas dépasser 10 lignes dans mon portefeuille et en ce moment il en contient 10 et il est investi à 95%. Par conséquent, je ne l’ai pas acheté.

Comme vous pouvez le constater, ma stratégie profite pleinement des fortes tendances haussières sur plusieurs mois ou plusieurs années et elle permet également de sortir juste à temps lorsqu’une tendance baissière est sur le point de se former.

Si par contre le cours est sans tendance, la stratégie ne donne pas d’aussi bons résultats.

Faites-vous des tests sur votre stratégie d’investissement ? Et si oui par quel moyen, avec l’aide d’un logiciel ou manuellement comme je viens de le faire ?