Ma performance annualisée depuis le 10 mai 2012 : + 17,85% (dividendes inclus et avant impôts)
En tapant dans Google “calcul de la performance annualisée”, je suis tombé sur beaucoup de sites qui donnent une formule mathématique de cette donnée, et comme j’ai quitté le cursus scolaire depuis longtemps, j’ai finalement passé pas mal de temps à trouver la solution.
Voici comment calculer la performance annualisée ?
Je vais prendre l’exemple de mes performances depuis l’ouverture de mon compte titres PEA le 10 mai 2012. Pour le calcul du rendement annualisé, je capitalise tous les rendements intermédiaires pour avoir mon rendement global sur un temps de x jours (je détermine le nombre de jours total)… puis je calcule le rendement journalier et enfin je retrouve le rendement annualisé…
Du 10 mai 2012 au 31 décembre 2012 : + 12,77% soit 235 jours
En 2013 : + 13,48% soit 365 jours
En 2014 : + 4,17% soit 365 jours
Du 1er janvier au 31 mai 2015 : + 24,64% soit 163 jours
La démarche de calcul pas à pas est la suivante :
- Je clique sur ce site : “mathématiques faciles”
- Je clique sur les chiffres (1,1277 x 1,1348 x 1,0417 x 1,2464) les uns après les autres sur le clavier de la calculatrice scientifique = 1,66154845
- Puis, je calcule le rendement journalier : total des jours depuis l’ouverture de mon compte le 10 mai 2012 : 235 jours en 2012 + 365 jours en 2013 + 365 jours en 2014 + 163 jours en 2015 = 1128 jours
- 1,66154845 ^ (1/1128) = 1.0004502216716296
- Le signe “^” sur la calculatrice se trouve ici :
- Et enfin je remets tout cela à la puissance 365 pour avoir le rendement annualisé : 1.0004502216716296 ^ 365 jours = 1.1785 soit + 17,85% annualisé.
Je n’ai pas grossi ni diminué mon capital boursier depuis son ouverture, donc le calcul est assez simple. En revanche, lorsqu’il y a un mouvement entrée/sortie, ça peut être beaucoup plus compliqué, surtout quand on se compare à un indice ou un autre portefeuille.
Voilà, j’espère que vous aurez bien compris la démarche à suivre et maintenant il serait bien que vous puissiez me donner votre performance annualisée dans les commentaires de cet article.
Salut Alex,
Bravo belle perfo.
Pour ma part, avec mon portefeuille canadien, j’en suis à une performance annualisée de 20.7% sur 6.45 ans comparativement à 11.2% pour mon indice de référence le S&P TSX de Toronto, donc une plus value annualisée de 9.5%. Dans les deux cas, les dividendes sont réinvestis.
Martin
Bonjour Alexandre,
Merci pour cette méthode de calcul !
Tu mets pourtant le doigt là où ça fait mal à la fin : Si on rajoute régulièrement de l’argent dans le portefeuille. Ce qui est mon cas puisque j’investis une partie de mes revenus mensuels en bourse… D’où un calcul de performance plutôt compliqué.
Cordialement,
Nicolas @ Objectif10%
Une méthode de calcul très utile en effet. J’en suis à 15,8% en annualisé, mon objectif est d’atteindre les 20% sur le moyen terme.
Bonjour
En fait, le calcul est assez simple avec un tableur tel que celui d’open office.
En outre, l’installation d’open office vous permet de changer facilement la date et les soldes, sans avoir à tout retaper à chaque fois.
Vous pouvez faire ce calcul facilement en suivant la méthode que je décris en vidéo sur mon blog : blogbourse.fr (fenêtre pop up).
Bien Cordialement
Stéphane