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Les probabilités au service de la performance

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    Les probabilités au service de la performance

    By Alexandre Déodat | Glossaire | 13 comments | 18 juin, 2012 | 1

    Bienvenue sur le blog la bourse à long terme ! Si vous êtes nouveau ici, vous voudrez sans doute recevoir la composition de mon COMPTE TITRES RÉEL et lire mon GUIDE GRATUIT sur comment investir efficacement en Bourse : cliquez ici pour télécharger le guide gratuitement ! :)

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    probabilités

    Le succès en bourse et le succès à la table de jeux ne sont pas si différent. À court terme, ils peuvent être le fruit du hasard. À long terme, ils sont le fruit d’une évaluation rigoureuse des probabilités !

    Les grands joueurs de Poker ou de blackjack n’agissent pas au hasard. Ce sont des as du calcul de probabilités qui vont effectuer leurs mises seulement lorsque celles-ci sont en leur faveur et c’est la même chose en Bourse. Les bons investisseurs ont un money management et une gestion des risques en adéquation avec leurs probabilités de gagner.

    Les probabilités de gagner au casino

    Vous êtes-vous demandé pourquoi les casinos affichaient des résultats aussi stables d’année en année ? Tout simplement parce qu’ils ont mis au point tous les jeux d’une manière très subtile afin que les probabilités de gain soient de leur côté.

    Sachez qu’un casino gagne dans 52% des cas et les clients donc dans les 48% restants. Ces 4 petits pourcents de différence assurent pourtant aux gérants de casinos, une retraite très confortable.

    Comment gagnent-ils de l’argent ?

    Dans un casino, chaque jeu possède des règles qui lui sont propres et qui permettent de positionner le casino du bon côté des probabilités.

    Par exemple, les machines à sous sont gérées par des ordinateurs réglés pour rendre un certain pourcentage de l’argent qui leur aura été confié, en général 98%.

    Mais dans tous les jeux, vous ne l’avez peut-être pas remarqué, mais il existe une constante, il s’agit d’une somme limite que le joueur ne pourra pas dépasser. Cette limite existe pour les machines à sous, mais aussi pour la roulette, le blackjack, la boule, etc. Vous ne trouverez aucun jeu au casino, vous permettant de miser une somme illimitée.

    Vous allez être peut-être déçu, mais sachez que cette contrainte n’a pas été fixée par l’Etat avec le noble dessein de protéger le client contre un risque éventuel de ruine. Elle a été fixée très subtilement par les casinos eux-mêmes afin d’éviter le risque de ruine, en empêchant le client d’emporter la caisse en un seul coup. Or c’est justement grâce à cette contrainte, qui va obliger les joueurs à rejouer, que le casino va finalement gagner de l’argent.

    Donc plus le nombre de tours sera grand dans un jeu de casino, plus la probabilité de gain du casino s’approchera du seuil défini au départ.

    Un exemple :

    casino

    A la boule (jeu très ressemblant à la roulette), il est possible de parier sur 9 chiffres allant de 1 à 9.

    4 chiffres sont de couleur rouge, 4 de couleur noire et un seul n’est ni rouge ni noir, il s’agit du chiffre 5 dont la couleur est jaune.

    Le rôle de ce chiffre 5 est de permettre au casino de positionner les probabilités dans son camp car à cause de lui, le client ne dispose jamais de 50% de chance de gagner mais de 44,44%. Qu’il joue le rouge, le noir, les pairs ou les impairs, le client ne dispose au mieux de 4 chances sur 9 de gagner.

    S’il joue sur un chiffre c’est pire, il a seulement 11% de chance de gagner (1 chance sur 9). Donc sur les couleurs et les parités, la probabilité de gain du casino est de 55,6% et de 89% sur les chiffres seuls !!!

    Ce système semble effectivement très efficace  car la probabilité de gain est supérieure à 50% mais attention cela ne suffit pas, il faut tenir compte des sommes moyennes que ce système peut faire gagner ou perdre et calculer l’espérance mathématique de gain dont voici la formule :

    Espérance mathématique de gain = (Probabilité de gain) x (Gain moyen) – (Probabilité de perte) x (Perte moyenne)

    Si l’espérance de gain est positive alors la stratégie utilisée est gagnante à coup sûr.

    L’espérance mathématique de gain au casino est immense, car elle dispose d’une part moyenne de gain élevée accompagnée d’une moyenne de perte très basse (ce que l’on appelle le ratio gain/perte) et d’autre part d’une probabilité de gain élevée (55,6% et 89%).

    Le système gagnant pour le casino est le suivant :

    • Le chiffre 5 assure une probabilité de gain supérieur à 50%.
    • Les limites sur les mises garantissent un ratio gain/perte supérieur à 1 et rendent le système probabiliste.

    La seule manière de gagner de l’argent avec ce jeu est de tenter sa chance et de partir lorsque le moindre gain a été obtenu (il sera donc obligatoirement petit). Sinon le mieux est de ne pas y jouer du tout.

    Le ratio gain/perte sur mes dernières transactions

    bourse

    Mon profit moyen sur ces 15 transactions est de 27,13€ et la perte moyenne est de 8,74€, j’ai donc un rapport gain/perte de 3,10 (27,13/8,74).

    J’ai gagné 80% de mes transactions et perdu 20% d’entre elles, mon ratio gain/perte est donc de 4 (80/20). Mon rapport de profitabilité est de 4×3,10 = 12,40. A partir du moment où le rapport de profitabilité se situe au-dessus de 1, la stratégie est rentable. Je précise que ce taux de réussite est exceptionnellement rare Sourire, il varie le plus souvent entre 1 et 2 avec une très bonne stratégie.

    Vous l’avez compris, la règle d’or pour une stratégie d’investissement est donc d’obtenir une espérance mathématique de gain positive. La question pour gagner de l’argent sur les marchés financiers à l’aide d’une stratégie est donc de savoir si elle se situe du bon côté des probabilités ou non et de connaitre son ratio gain/perte.

    Avez-vous une stratégie pour votre trading à court terme ou à long terme qui vous permette d’avoir une espérance de gain positive ?

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    13 comments

    • Avatar
      Vincent Répondre 18 juin 2012 at 9:01

      Bonjour Alexandre,

      super ton article !

      Je suis très sensible à cet aspect de mesure de performances sur le long terme pour juger de la qualité d’une stratégie.

      Ce qu’il faut également noter, c’est qu’un investisseur sérieux doit a.b.s.o.l.u.m.e.n.t tenir à jour un journal de trading pour pouvoir calculer les indicateurs dont tu parles.

      Si tu me permets un peu de promo, j’ai également publié un article sur le sujet :
      http://blog-trading.fr/traders-comment-ame%cc%81liorer-simplement-ses-performances/

      A bientôt

      Vincent

      PS : vu ton ratio de profitabilité, y-a t’il des chances que tu nous en dises un peu plus ? 😉

    • Avatar
      Alexandre Répondre 19 juin 2012 at 8:20

      Bonjour Vincent 🙂

      Oui la tenue d’un journal de trading est obligatoire et sur excel c’est encore plus facile !!!

      Tu viens de me donner une idée d’article concernant e ratio de profitabilité 😉

      Alexandre

    • Avatar
      caroline de psychotrade Répondre 20 juin 2012 at 2:31

      Bonjour Alexandre,

      tout les traders ne passent pas par des calculs de proba même si c’est profitable a certains. Pour que cette méthode fonctionne, il faut avoir une forme d’esprit (dominance sensorielle) adaptée (auditifs) , et perso, ça ne me colle pas (mais c’est pas universel!!)

      Au sujet du journal de trading, je suis d’accord avec vous, c’est un “must” car cela permet d’une part d’identifier des faiblesses et donc de les corriger et d’autre part de rationaliser ses perf.

      En parallèle du journal , je me suis fait un tableau exel avec mon capital , mon objectif mensuel, les couts de transactions etc…. et j’ai une ligne pour chaque jour (je travaille en scalping) , du coup , quand j’ai des “mauvais jours” , la perte est dissoute dans l’ensemble du tableau. J’ai jamais commencé le mois a perte toutefois, quand cela arrivera, il faudra faire un véritable effort de self contrôle !!

      Caroline

      • Avatar
        Alexandre Répondre 25 juin 2012 at 12:10

        Bonjour Caroline,

        Il faut envisager un investissement en Bourse et à fortiori en trading ou en scalping comme un métier car il ne s’agit pas d’un jeu.
        Je suis moi même très organiser et pourtant j’investis 95% de mon capital sur des valeurs sûres.

        Alexandre

    • Avatar
      sam ventura Répondre 20 juin 2012 at 8:54

      moi ma stratégie est simple

      couper court ( la survit du capital avant tout )

      sécurisé le trade ( on c’est jamais le marché aime bien le contre pied )

      je sais que ma méthode me permettra de fait tôt au tard un bon coup ( pour s’enrichir il faut gagner gros )

      si on suis cette stratégie on obtiens dans les statistique des petites pertes, des petit grains, quelques gros gains, et pour résulta une courbe de croissance infini, a condition de ne pas connaitre un révère

      • Avatar
        Alexandre Répondre 25 juin 2012 at 11:50

        Bonjour

        Il y a parfois des stratégies qui fonctionnent même avec un taux d’échec de 70% mais pour cela il faut obligatoirement avoir un trade gagnant qui compense toutes les petites pertes.
        (ex : la stratégie des tortues)

        Alexandre

    • Avatar
      Julien Répondre 24 juin 2012 at 5:33

      Salut Alexandre,

      D’une manière générale, j’ai pu constater qu’avoir quelques connaissances de bases en mathématiques et/ou un esprit logique sont des armes très puissantes pour investir et ne pas laisser agir ses émotions. Au casino, ce petits gains suffisent, et je ne suis même pas sûr qu’ils sont faisables sur le long terme.
      Ce simple calcul sur la probabilité de la roulette montre qu’il n’existe pas de méthode pour gagner à la roulette au casino, car le système est conçu pour vaincre toutes les martingales et autres mises pyramidales.

      • Avatar
        Alexandre Répondre 25 juin 2012 at 12:17

        Bonjour Julien,

        Je n’ai pas encore vu de casino faire faillite et toi ? 😉

        Alexandre

    • Avatar
      Julien Répondre 8 mars 2013 at 1:47

      Une étude fastidieuse et minutieuse des probabilités peut effectivement largement favoriser les gains. Mais quel travail de titan !

    • Avatar
      Martin Répondre 16 mai 2014 at 11:50

      Bonjour!

      Tellement vrai comme article. Pour devenir un investisseur autonome performant, vous devez apprendre à maîtriser la théorie des probabilité. En terme plus simple, vous apprendre à associer un investissement à fort potentiel à une mise de capital élevé.

      Pour réussir en bourse, ça prend du une bonne méthode d’investissement mais surtout le courage de s’en tenir à sa politique de placement contre vents et marées.

      Si vous me permettez, voici un lien vers un article très d’à propos que j’ai rédigé dernièrement:

      http://www.investir-a-la-bourse.com/2014/05/12/votre-amie-la-fluctuation-boursiere/

      Martin

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